Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична
Інформація
| Рік видання |
2006 |
| Випуск |
66 |
| Автори |
КОВТУН Світлана |
| Назва статті |
УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ БЛЕКА-ШОУЛСА |
| Анотація |
Запропоновано узагальнення моделі Блека-Шоулса шляхом додання в експоненту одностороннього $\frac{1}{2}$-стійкого процесу Леві. Для цієї моделі доведено існування мінімального геджу, знайдено явні формули для портфеля інвестора, що віповідає мінімальному геджу, для еволюції капіталу інвестора та ціни опціона. Внаслідок існування мінімального геджу така ціна буде справедливою. |
| Мова |
Українська |
| PDF
формат |
КОВТУН Світлана@nbsp |
©2003-2009 Львівський університет |
Контакти
